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李神州:做量化,我不看重品种的历史表现

2018年11月16日 15:01:16  来源:七禾网 

  • 李神州

    重庆人,85后,程序化交易者。大学时主修计算机专业,得过一些竞赛奖项。程序化排行榜中账户“不胜寒”自实盘以来以稳健的走势茁壮成长。

    精彩观点

    我的仓位是按照全品种的相关性来配置的,这样配置是为了使我开仓的头寸之间相关性最小,当回撤期到来时抗回撤能力就更好。

    我会去寻找那种盈亏比高的机会,比如行情刚启动的时候止损点可以设得小一点、仓位重一点,可以博一些潜在的收益;比如行情已经走出一段了,在它回落的时候,止损也可以设置小一点、仓位也可以重一点,也可以博取一些潜在的收益。

    做趋势策略入门很容易,但是如果你要把细节做好,是需要大量的研究和摸索的。

    按照海龟交易法的思路,一定要分散本金,不能把资金集中在某些相关性高的品种上面,要增强头寸的抗回撤能力。

    现在不管是机构还是个人,用趋势策略的都很多,如果你只是用那种很粗糙的趋势策略,由于策略同质化严重,就会导致这个策略暂时失效,大部分人都不赚钱。

    我个人还比较看好逻辑简单的交易策略,逻辑简单的策略有它的好处,一个是普适性强,第二个就是有效期长,逻辑越简单的策略,它越能够经受住时间和市场的各种考验。

    虽然逻辑简单的策略可以用,但是细节一定要做好,开仓的时机、品种的配置、风控的设置,这些细节越细致化、越巧妙越好。

    我非常看重策略的普适性,一个策略如果只适合某几个品种,或者只适合某一段行情,这样的策略是不应该用来实盘的,我拿来实盘的策略,必定是能够适应市场中绝大部分品种、绝大多数行情的。

    我不看重回测,所有品种的历史表现我都不看重,我觉得某个品种过去表现得再好,它也是过去的,并不能决定未来。

    如果一个品种的基本面好,那么它未来爆发行情的几率就高,我们做量化的本来就是做这种概率优势,既然这个品种在基本面上有这个优势,那么我们就应该在仓位配置上,给它的权重就加大一点。

    我个人不赞成经常调整参数和策略,我觉得应该固定下去,每一个参数、每一个策略,都有表现好和表现不好的时候,如果一旦表现不好你就换了,那么等到它表现好的时候,你又因为换了策略和参数,本来该吃到的行情就没吃到。

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